「YumokinVOL2019」EAにつきましては、トレードタイプがスウィング、
かつ、ボラティリティーを使って、トレードチャンスが来た時のみエントリーする設計にしている為、
トレード回数が月数回で、物足りなく感じるトレーダーの方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、内部パラメータを一部公開して、トレード回数を増やせるようにしてあります。
具体的には、
squeezePipsパラメータ(デフォルト30、最大100)の値を大きくすることでトレード回数を増やすことができます。
squeezePipsパラメータの概要としましては、
ボラティリティーを測って、エントリーフィルタしています。 大きくすれば、フィルタが緩むという意味になります。
squeezePipsパラメータがデフォルトの場合と、最大の場合のバックテスト結果を比較してみましょう。
1、squeezePipsパラメータ(デフォルト30)に設定した場合
トレード回数:874回
プロフィットファクター:1.77
最大ドローダウン:6.74%
月平均利益:146.12ドル
2、squeezePipsパラメータ(最大100)に設定した場合
トレード回数:1144回
プロフィットファクター:1.59
最大ドローダウン:6.99%
月平均利益:154.52ドル
トレード回数が874→1144回へ増えた一方、
プロフィットファクターが1.77→1.59へ減少します。
最大ドローダウン、月平均利益は、それほど変わりません。
ただ、どちらの設定にしても、
年間、数百ドル〜数千ドルのリターンが見込める長期運用可能な設計となっています。
上記の違いを理解した上、後者がお好みの方は設定変更して運用して下さい。