バックテストするにあたってのファンダメンタルズ考慮

バックテストをするにあたっては、ファンダメンタルズを考慮して実施した方が良いと思っている。

例えば、下記の過去チャートを参照して、

①2013年の期間でバックテストする場合、

EURUSDは「買い」モード、USDJPY「買い」モード

②2014年の期間でバックテストする場合、

EURUSDは「売り」モード、USDJPY「買い」モード

に設定してバックテストした結果の方が、

実運用するにあたっての最適なパラメータが得られると思っている。

＊ファンダメンタルズと逆方向にポジションを取った時点で、

ドローダウンを喰らうリスクを高めるだけから、

「両建て」モードでバックテストしてもあまり、意味がない。

なお、2015年は、下記の様に、ファンダメンタルズを予想して運用する。

EURUSDは「売り」モード、USDJPY「買い」モード

 

・EURUSD

http://finance.matsui.co.jp/stockDetail.aspx?code=0551&type=1&chart=5

・USDJPY

http://finance.matsui.co.jp/stockDetail.aspx?code=0553&type=1&chart=5