通常、FXDDからダウンロードしたヒストリカルデータを使って、
開発ストラテジーのバックテストをしているのですが、最小が１分足の為、
それより小さいティック単位でのバックテストができず、モデリング品質90%までしか実現できない
ことに不満でした。
また、品質90%までしか実現できないデータを使って開発したストラテジーが実運用に耐えうるのか
不安を抱えていました。
しかし、TickStoryというソフトを使うと、モデリング品質99.90％を実現するということなので、
最近リリースした「CycleTrapAsianBreak2」ストラテジーについて、直近３年分をバックテストし
てみました。
◎2012/4-2015/6
Profit factor：１．４９
最大ドローダウン：９．２５％
という結果になりました。
さらに、リリースしてから約１ヶ月経ちますが、今週までのフォワードテスト結果は下記になります。
今の所、バックテスト・フォワードテストの両方において、大きなドローダウンはなく、
自分が、これまで開発してきたストラテジーの中ではオススメのものになります。
なお、現在、発売開始キャンペーン中でして、
購入ユーザー先着３０名様までは、特別限定価格（２９,８００→１９,８００）で提供させて頂いてお
ります。
アジアンタイムブレイクアウトを狙う損小利大なトレンドフォローEA。ＰＦ１．４９、ＭＤ９．２５％。
