「CycleTrapAsianBreak2」ストラテジーをV4.51へバージョンアップ実施、決済パターンを追加。

CycleTrapAsianBreak2」ストラテジーをV4.51へバージョンアップ実施しまし。

今回の修正ポイントとしては、決済パターンを選択できる様にしました。

◎追加パラメータ

・modifyPattern(決済パターン、1〜9までを設定。小さな値を設定すればするほど、早めに決済して利益確定する。一方、大きな値を設定すればするほど、遅めに決済して利益を引っ張る設計にしています。)

上記のmodifyPatternを設定変更することで、相場状況に応じたフレキシブルな運用が可能になったと考えています。

具体的には、ボラティリティが大きい相場の時は、modifyPatternの値を大きく、ボラティリティが低い相場の時は、modifyPatternの値を小さく設定する。

テクニカル的には、ATRなどを使って、判断するのが良いでしょう。

但し、今回のバージョンアップでは、そこまで自動化できていませんが、今後の課題だと考えています。

まずは、modifyPatternパラメータを使って、

直近11年(2005/1-2015/12)での最適化を実施してみました。

上記のとおり、modifyPattern=6の場合が、一番、パフォーマンスが良い結果が出ました。

さらに、modifyPattern=6の場合の、全てのティックデータを使ったバックテスト結果は下記です。

プロフィットファクター:1.47
最大ドローダウン:4.47%

最大利益:247pips
平均利益:94pips

次に、直近3年(2013/1-2015/12)での最適化を実施してみました。

modifyPattern=4の場合が、一番、パフォーマンスが良い結果が出ました。

さらに、modifyPattern=4の場合の、全てのティックデータを使ったバックテスト結果は下記です。

プロフィットファクター:1.51
最大ドローダウン:3.9%

最大利益:247pips
平均利益:58pips

上記2つの結果を比較すると、modifyPattern=6の方がmodifyPattern=4よりも、約1,6倍の平均利益を叩き出していることが分かります。

よって、長期的な運用の観点から、デフォルトはmodifyPattern=6に設定してあります。

なお、2016年のポンド円に関しては、年初から荒れており、ボラティリティが大きい相場が続いています。今後も、英国がEU離脱するかどうかの相場を大きく動かすテーマがあり、しばらく、ボラティリティは高いと予想されますので、modifyPatternの値は大きめに設定して運用されるのが良いかと思います。

アジアンボックスブレイクアウトを使ってエントリーするEA。過去11年分のバックテスト検証済み。
CycleTrapAsianBreak2_GBPJPY

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