「CycleTrapAsianBreak2」ストラテジーをV4.40へバージョンアップ予定、過去11年分のバックテスト検証済み。

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CycleTrapAsianBreak2」ストラテジーをV4.40へバージョンアップ予定です。

主な修正点は下記です。

1、金曜日の20時に手仕舞いする。

2、ドローダウン調整機能の追加。

3、ロスカットを固定値ではなく、内部ロジックによって可変に設定する。

1については、週末の保有ポジション持ち越しリスクを回避する為、手仕舞いする様に修正しました(パラメータ変更によって、手仕舞いしないことも可能)。

2については、運用資金に対して、一定以上のドローダウン(含み損も含む)が発生した場

合、ポジションの建値付近で決済して、ドローダウンが拡大しない様にしました。

*ポジションを強制決済ではなく、建値近辺での決済にするというのが肝です。

3については、ロスカットをこれまでは固定で設定していましたが、本バージョンより、内部ロジックによって、可変で設定するようにしました。

*最大ロスカットパラメータ値(150pips)以内の可変ロスカット値を内部ロジックは設定します。

上記の改善バージョンを使って、

過去11年分(2005/01-2015/12)のバックテスト検証を実施した結果は下記になります。

過去11年間を通して、

・プロフィットファクター:1.48
・最大ドローダウン:7.85%

と長期運用に耐えうるストラテジーに変貌したのではないかと考えています。

さらに、ロスカットに注目すると、最大ロスカット−128pips、平均ロスカット−63pips

と上記3の修正によって、平均ロスカットに改善効果が表れているかと思います。

なお、最近のポンド円は年明け以降、ボラティリティが激しく荒れており、トレンドが発生し

ていますので、本ストラテジーが活躍できる局面があるかと思います。

アジアンボックスのブレイクアウト時にエントリーするEA。過去11年分のバックテスト検証済み。
CycleTrapAsianBreak2_GBPJPY

2016/01/16追記:

ユーロ円バージョンについても、過去11年分のバックテストを実施しました。

結果は下記です。

この通貨に対しても、アジアンボックスブレイクアウトは有効に見えます。

アジアンボックスブレイクアウトを使ってエントリーするEA。過去11年分のバックテスト検証済み。
CycleTrapAsianBreak2_EURJPY

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