「CycleCrossOrder3」ストラテジーをリリースしました。

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◎ストラテジー概要

トレンド反転時(BAND、OsMAによって判定)にエントリーする両建てグリッドトレード。

◎トレンド反転条件

1、買い

①現在価格がボリバン-1αラインを突破した後、戻ってくるタイミング

②OsMA値がプラス圏の場合

2,売り

①現在価格がボリバン+1αラインを突破した後、戻ってくるタイミング

②OsMA値がマイナス圏の場合

◎発注イメージ

◎バックテスト(USDJPY、2014/07-2015/06、「買い」をファンダメンタルズ、「売り」をヘッジ、125-115円)

◎バックテスト(EURUSD、2014/07-2015/06、「売り」をファンダメンタルズ、「買い」をヘッジ、1.2-1.1ドル)

*参考(CycleCrossOrder2の場合)

◎バックテスト(USDJPY、2014/07-2015/06、「買い」をファンダメンタルズ、「売り」をヘッジ、125-115円)

◎バックテスト(EURUSD、2014/07-2015/06、「売り」をファンダメンタルズ、「買い」をヘッジ、1.2-1.1ドル)

◎CycleCrossOrder2との比較

・CycleCrossOrder2に比べると、エントリー回数が少ない。

・CycleCrossOrder2に比べると、総収益が少ない。

・CycleCrossOrder2に比べると、プロフィットファクターが大きい。

・CycleCrossOrder2に比べると、ドローダウン(含み損含む)が小さい。

バックテストから分かるとおり、

トレンドの出やすい相場、あるいは、通貨については、CycleCrossOrder2、

トレンドの出にくい通貨、あるいは、通貨については、CycleCrossOrder3、

を使うなどの使い分けが良いかと思います。

トレンド反転時(BAND、OsMAによって判定)にエントリーする両建てグリッドトレード。
CycleCrossOrder3

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