CycleTrapAsianBreak_GBPJPYとCycleTrapMACD_SCAL_GBPJPYの組み合わせ

2015年を振り返ってみて、これまで自分がリリースしてきたストラテジーの中で、下記が大きなドローダウンもなく、

大きな利益を出して乗り切れたと考えています。

◎CycleTrapAsianBreak_GBPJPY

CycleTrapAsianBreak_GBPJPYの特徴を一言で表すと、

・イベントドリブン型の損小利大なトレンドフォロー

・エントリー回数はそれほど多くない

・ホームランバッター

です。

◎CycleTrapMACD_SCAL_GBPJPY

CycleTrapMACD_SCAL_GBPJPYの特徴を一言で表すと、

・スキャルピング

・エントリー回数はそこそこある

・安打製造機

です。

上記の2EAをFX-ONポートフォリオ機能によって組んでみた結果は下記です。

今年の秋ぐらいに発生したチャイナショック時、

CycleTrapAsianBreak_GBPJPY、CycleTrapMACD_SCAL_GBPJPYは両方ともうまくトレンドに乗れており、結果的に、万々歳でした^^。

一方、ホームランバッターのCycleTrapAsianBreak_GBPJPYの調子が悪い時に、安打製造機のCycleTrapMACD_SCAL_GBPJPYの調子が良く、前者が後者の損失を補完しているケースがあり、

システムトレードにおいては、一つのEAだけで運用せず、あるEAの不調時を補完してくれるポートフォリオを組むと、よりトータルで勝つことができると考えています。

◎CycleTrapAsianBreak_GBPJPY

アジアンボックスブレイクアウトを使ってエントリーするEA。過去11年分のバックテスト検証済み。
CycleTrapAsianBreak2_GBPJPY

◎CycleTrapMACD_SCAL_GBPJPY

MACDを使用した損小利大なトレンドフォローEA。PF1。65、MD4。81%。
CycleTrapMACD2_SCAL_GBPJPY

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